Programul „Managementul riscurilor pe pietele financiare si de capital” acopera o gama larga a produselor pietelor financiare si de capital. Programul este structurat pe 2 module, fiecare capitol de curs acoperand subiecte privind instrumente financiare de tranzactionare si produse de managementul riscului caracteristice pietelor financiare si de capital.Obiectivele pachetului de curs – Dezvoltarea competentelor profesionale specifice privind calculul si interpretarea indicatorului global de risc.
Beneficii – Programul combina rigoarea academica cu o profunda intelegere a mecanismelor de functionare a pietelor financiare si de capital. Prin studiile de caz si aplicatiile practice, trainerul impartaseste experienta sa practica de 10 ani pe Wall Street.
TematicaA
Modulul I Piete de capitalA
1. Prezentarea generala a pietei si produselor
– Introducere in pietele de capitalA
– Tipuri de instrumente financiare (derivative pe cursul de schimb valutar, derivative pe rata dobanzii, derivative pe piete de capital, derivative pe operatiuni de creditare, produse „exotice”)A
2. Managementul riscului prin derivative
– Riscuri cheie in produsele derivateA
– Identificarea si cuantificarea riscului de creditA
– Strategii de acoperire a risculuiA
– Metodologii de stabilire a preturilorA
3. Derivative si functia de trezorerie
– Marcarea pe piataA
– Mentinerea la „fair value”A
– Model de evaluareA
– Derivative si masurarea risculuiA
– Probabilitatea de neplata, pierderi asteptate si provizioaneA
Modulul II Metodologia VaRA
1. Prezentare generala a managementului riscului
– Tipuri de riscuriA
– Calitate versus cantitateA
2. Media si volatilitatea
– Rata rentabilitatiiA
– Deviatia standardA
3. Probabilitatea
– Distributiile probabilitatiiA
– Functia de probabilitate a densitatiiA
4. Curba standard normala si nivele de incredereA
Metode de training utilizate
– PrelegereA
– BrainstormingA
– Exercatii si studii de caz
Trainer – Toni Iordache banking and finance expert National Association of Securities Dealers New York, fost dealer si trader la catibank/Salamon Smith Barney; manager risk market JP MorganA
Durata fiecarui modul – 3 zile
Cursurile se vor desfasura in limba romana.
Perioada:
Modul IA 23 – 25 noiembrieA
Modul IIA 26 – 28 noiembrieA
OreleA A 9.00-17.00
Taxa de participare – 700 euro/participant/modul in echivalent lei. Plata se va face in contul Institutului Bancar Roman, numarul RO07 BRMA 0700 0708 9470 0000 deschis la Banca Romaneasca – SMB (pe ordinul de plata va rugam sa specificati numele cursantilor).A
Informatii – Dorina Pana [email protected]; 021-3274893; 0748-886.806A
Web-site: http://www.ibr-rbi.ro
